Большинство трейдеров склонны к торговле по определённому шаблону, который выражен в виде прописанных правил или, иначе говоря, алгоритма. Так проще, так понятнее.
Это воспринимается как абсолютно понятная, проработанная и изученная сильнодействующая пилюля, которая должна снять боль от ошибок в сделках и дать возможность зарабатывать. И это здорово, и необходимо, и именно так стоит начинать трейдеру свой путь, чтобы не стать жертвой несистемной торговли, разрушая депозит за пару-тройку дней.
Но каждый новый день не похож на предыдущий, а каждая рыночная ситуация требует чего-то большего — понимания происходящего или так называемого чувства цены. Как раз на эту тему, которая до меня «доходила» лет пять, мы поговорим более детально в следующей статье.
А эта статья написана в качестве подготовительной части для предстоящего детального разбора. В ней, как и в видеообзорах моих сделок, наибольший упор сделан на математико-статистическую сторону и понимание того, где, как и что происходит с ценой здесь и сейчас, стоит ли сценарий выделения риска и сколько.
Недавно как раз была типичная нешаблонная ситуация… Почему нешаблонная? Потому что общедоступные правила гласят: у уровня сопротивления продавай, а у поддержки покупай. Эти правила совсем не плохи и очень разумны. Несомненно, покупка близ поддержки создаёт неплохой запас хода до сопротивления, есть возможность выставить обоснованный стоп-лосс ордер. И это всё вяжется с логикой. Но, как я уже отмечал в этой статье ранее, на рынке каждая ситуация может быть уникальной.
Для примера обратимся к миру шахмат и представим, что вы играете против великолепного тактика. В такой ситуации вы вряд ли выберете открытый дебют наподобие сицилианской защиты, королевского гамбита или защиты Грюнфельда.
Скорее, вы используете закрытый дебют, уходя в маневренный и стратегический ферзевый гамбит или защиту Нимцовича. Это не значит, что вы не должны уметь считать, но в каждой конкретной ситуации вам нужно увеличивать вероятностные шансы. Торговля же паттерновых вещей будет с большим разбросом эффективности во времени.
Итак, что происходит в момент до и во время открытия позиции на продажу.
.jpg)
После мощного падения от 331.50 инструмент явно истощился по волатильности. Открытие следующего дня — нет и тени желающих активно выкупать просевший индекс, цена чётко становится на уровне 323.3. Это позволяет выстраивать сценарии вероятности предпробойной базы и возможного похода уже до 320.
.jpg)
Оцениваем с точки зрения глобальной картины (в этом она-то и необходима как возможность более точно учесть нюансы) баланс на графике. Видим явное давление на цену, круглую цифру 320 и опционный уровень на объёмах, который несомненно будет к себе притягивать по правилу Уолл-стрит. Если говорить точнее, то всё происходит так, как описано в книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта»: цена идёт туда, где деньги (объёмы).
Следующая часть оценки предстоящего трейда — это корреляция по индексу волатильности. И здесь мы видим, что цена покинула диапазон, а от 25 вполне может продолжаться импульс до следующего уровня сопротивления на 27–27.75.
.jpg)
И далее уже идёт реализация сценария. Конечно, я понимал, что нынешний рынок зачастую «распиливает» круглые цифры, так что можно было выставить тейк в район 319.98 или даже чуть ниже. Но, учитывая, что всегда есть вероятность того, что круглая цифра устоит, а математическая часть сделки выполнена уже при цене 320.62, я постепенно начинаю сокращать позицию.
.jpg)
И на рисунке 5 представлена полная реализация позиции. На графике видим, что ещё до открытия регулярной торговой сессии инструмент сделал всё, что я от него ожидал. А вот открытие может сулить повышение объёма и типичный скачок волатильности, что, вероятно, сделает позиции уязвимыми. Тем более нет смысла удерживать позицию, если математическая часть уже реализована.
.jpg)
В заключение — картина того, что произошло с инструментом дальше и где у трейдера должен быть баланс и чёткий план. Он нужен для того, чтобы дать себе ответы на важные вопросы:
.jpg)
Как раз здесь и необходимо оценивать всё в духе позиции:
И самое важное — позволяет ли и делает ли интересным поучаствовать в сценарии математика торговых подходов, статистика. Именно умение учитывать сочетание всех этих факторов и делает из трейдера профессионала, а не просто игрока на бирже.
О роли и важности ведения статистики смотрите здесь.
Автор: Виктор Макеев
Ограничьте себя от рисков в трейдинге
вне зависимости от изменений на финансовых рынках!
Подключите Риск-менеджер от Gerchik & Co
Узнать подробнее о сервисе
1022