Практически каждому во всем хочется быть правым. И особенно на финансовых рынках. Это логично, ведь от этого зависят наше благополучие и размеры получаемой прибыли.
С математической стороны показатель выражается процентом положительных сделок, но часто выпадают из приоритетов иные показатели успешности торговой системы.
Вот здесь и стоит разобраться, насколько хороша незыблемая вера в свою систему, отдельную сделку и в том, должна ли быть мера этой самой уверенности.
Начнем с веры в систему. Да, она должна быть абсолютна, но полагаться следует лишь на статистику трейдера. Именно цифры статистики должны обозначить точные грани, когда торговые подходы трейдера сомнительны и срочно стоит их пересмотреть либо оптимизировать.
В первую очередь это процент положительных сделок. Но и этого недостаточно, ведь система может работать и с низким процентом положительных сделок, но с достижением высокого потенциала прибыли относительно рисков. Во втором случае так часто работают трендовые системы, а поскольку большую часть рынок находится в диапазоне, то и процент положительных сделок логично не будет заоблачным.
Ещё один важный показатель для того, чтоб умерить свою уверенность, — это просадка средняя и максимальная. Это достаточно сложный этап, поскольку, чтобы узнать истинную меру возможной просадки, торговая система и подходы должны «пережить» различные стадии рынка и его волатильности.
Статистики говорят, что необходимо более 200 идентичных сделок. Пожалуй, с ними стоит согласиться, так как меньшая выборка может оказаться недостаточной для доверия к цифрам.
Как видим, трейдинг и совершенствование – это достаточно долгий процесс не только накопления знаний и опыта, но и осознания своей статистики, без которой сложно заложить математическую составляющую в свою торговую систему.
Мы выяснили, что уверенность обязана быть, но она должна зиждиться исключительно на математических показателях. «Трейдер — это цифра», — как любит поговаривать Александр Михайлович Герчик. И это правда.
Но что делать с уверенностью относительно отдельно взятого трейда? И здесь действительно зачастую возникает катастрофический финал. Ничто так не губит трейдера, как неумение быть гибким, подстроиться под рынок и пересмотреть свою идею, в которую он свято верит, хотя сценарий давно сменился.
Достаточно посмотреть на график евро к доллару, когда меняется сценарий после раллийного движения евро ниже 1.22, а затем полная уверенность в тотальных распродажах евро может закончиться очередными потерями на продажах ниже 1.15 и возврате выше.
Тильт, желание усредниться, не выставить стоп – всё это жертвы полной самоуверенности. Как говорил Альберт Эйнштейн: «Самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат».
Коль сценарий сменился, сколько бы вы не пытались словить «падающий нож», результат будет болезненным, даже если вам пару раз повезло. Дистанция — вот что важно, а не отдельный факт везения.
Зачастую ведутся споры о том, кто же всё-таки больше прав: фундаменталисты или торгующие технический анализ. Меру напыщенности и самоуверенности из уст аналитиков и известных СМИ сложно передать. Но суть такова, что даже фундаментально сильный или уязвимый инструмент технически может демонстрировать совсем иную динамику в цене.
Вот пример Mattel (MAT), где падение выручки с 2013 года с $6,48 млрд до $4,88 млрд отдаляло показатели от максимумов в среднем по 6–7 % ежегодно, а чистая прибыль по итогам 2017 года падает на -423 % до убытка свыше $1 млрд.
Однако надежда на бренд компании и вера в то, что MAT в силах справиться с трудностями, находит поддержку близ 12.72.
Но и этот пример нисколько не говорит в пользу тех, кто торгует технический анализ. Ошибаться могут как фундаменталисты, так и «техники», и ключевой вопрос — это риск и точка смены сценария.
В заключение ещё раз повторю золотые слова о том, что трейдер — это цифра. Доверяйте только цифрам, которые всё расскажут о вашей качественной стороне торговли.
Торгуете на финансовых рынках в минус?
Подключите сервис «Риск-Менеджер», чтобы ограничить себя от убытков!
Узнать подробнее о «Риск-Менеджере»
3005