Как находить и как торговать правильно ценовые уровни?! Пожалуй, этим вопросом хоть раз задавался если не каждый трейдер, изучающий торговлю от уровней, то, однозначно, многие из нас.
Проблемы обычно начинаются, когда вы уже построили уровни поддержки и сопротивления по методическим материалам из интернета. И вот вы смотрите на это огромное количество линий и пытаетесь понять, что с ними делать?
В этой статье мы дадим вам ответ на этот и другие вопросы, связанные с сильными уровнями. Давайте для начала определимся, что такое уровень поддержки и сопротивления, точнее, что следует понимать под этими уровнями.
Сильный уровень - это всегда большие деньги. Даже не так - это Огромные ДЕНЬГИ! И то, что вы видите на графике в виде остановки движения, - это след этих больших денег, по которому можно провести границу риска - уровень.
Как бы не пытались большие игроки рынка скрыть свое присутствие на нем, они неизбежно оставляют следы. Наша задача научиться находить эти следы и правильно их интерпретировать, а также использовать в своих целях.
Вам необходимо найти точку, где игроки финансового рынка, у которых в управлении находится крупный капитал, будут защищать свою критическую цену.
«Какая еще «критическая цена?!» - Спросите вы. Это цена, при достижении которой их деньги начнут терять личную стоимость, то есть игроки будут терпеть убытки. А мы с вами помним, что это не просто «деньги», а «большие деньги»!
Если вы знаете, где у игрока находится критическая цена, значит, у вас есть место, где вам будет наиболее понятен риск. Соответственно, вы сможете поставить свой стоп там, где вероятнее всего будет стоять стоп игрока с большим капиталом.
Да! Большие игроки тоже теряют деньги! И я вам даже больше скажу, делают они это достаточно часто! Но они не привязаны к своему капиталу так сильно, как мы с вами. Для них это просто бизнес, а потери это не что иное, как «торговые издержки».
Но понимание того, где это произойдет с большей вероятностью, дает вам большое преимущество в виде наиболее обоснованного входа, с четким пониманием степени его рискованности.
Эта цена становится сильным уровнем, на котором крупный капитал будет пытаться защищать свой стоп-лосс. Ведь тот факт, что игрок готов терять свои деньги, не значит, что он хочет это делать. Большой игрок, также как и мы с вами, пришел на рынок зарабатывать, но, к сожалению, на нас с вами.
Для того чтобы заработать деньги, он будет в меру своих немалых возможностей защищать свою критическую цену. Наша задача - найти эту точку и торговать от нее, чтобы поставить стоп туда, куда не выгодно пускать цену крупному игроку, то есть в зону, где и у него стоит стоп-лосс.
1. Чем дольше игрок набирает позицию, тем крупнее его позиция.
2. Чем крупнее его позиция, тем сильнее он будет защищать уровень критической цены.
3. Чем сильнее игрок защищает свою цену, тем сильнее уровень, и тем меньше вероятности отрицательного исхода сделки.
Как же увидеть на графике следы того, что игрок защищает цену (позицию)? Это именно та ситуация, когда говорится, что уровень подтвержден. Давайте посмотрим на графике.
В данном случае это касания ценой поддержки или сопротивления. Также уровни подтверждаются и усиливаются ложными пробоями.
Они используются для набора позиции, захвата ликвидности по лучшей цене и манипулирования более мелкими игроками.
В этой статье мы будем отталкиваться от цены, по отношению к которой происходят касания, то есть на которой становится лимитный игрок.
Все, кто когда-либо интересовался торговлей от уровней знают, что есть приоритетные уровни (исторические максимумы и минимумы), а есть второстепенные - внутренние, то есть те экстремумы, которые находятся внутри этих приоритетных экстремумов.
Внутри приоритетных уровней также могут быть локальные экстремумы, которые повышаются или понижаются, образуя локальные тренды.
«Почему экстремумы движутся вверх?» - спросите вы. Первая мысль, которая у вас должна возникнуть, – если цена идет вверх или вниз, значит это кому то нужно.
Вторая мысль – являются ли эти внутренние (промежуточные) уровни сильными ключевыми точками, к которым мы можем привязать свой риск.
Дело все в том, что игрок набирает позицию не по одной, а скупает все, что предлагают в определенном диапазоне цен. То есть вся набранная позиция будет иметь среднюю цену. В данном случае, это похоже на принцип усреднения.
Давайте разберем, что это за принцип и в чем его суть.
Итак, мы набираем позицию в диапазоне, поэтому наш убыток плавает вслед за набранным объемом и средней ценой. Это выглядит так:
То есть, критическая цена при наборе позиции становится выше и защищать, скорее всего, игрок станет именно близкую к ней область.
Опять же, оговорюсь. Мы сейчас не учитываем набор позиции ложными пробоями, которые улучшают среднюю цену по позиции.
В любом случае, простые ложные пробои и даже ложные пробои двумя барами не сильно уменьшают среднюю цену.
Давайте посмотрим дальше.
Это все только механизм. Редко можно точно сказать, где позиция игрока, без применения анализа объема, и никто не знает, насколько игрок может рисковать.
Как мы поймем, где критическая цена? Это происходит тем же способом. Нам нужна реакция, то есть подтверждение уровня. Если на уровень есть реакция – остановки движения, касания, ложные пробои, значит уровень сильный.
Это дневной график, где набирают позиции большие игроки. Ваша задача найти след игрока, понять, где его критическая цена, где он защищается, и торговать от того уровня, от которого торгует этот игрок, потому что это важный и понятный уровень.
Ваши трейды должны иметь идею, они должны быть обоснованы и иметь потенциал. Когда потенциал сделки выше? Когда трейд совершен или по тренду, или в момент фиксации убытков крупного игрока.
1. Понятный риск трейда.
2. Понимание, за счет кого будет генерироваться движение.
3. Потенциал хода.
Давайте разберем каждый из этих пунктов подробнее.
Риск на Форекс – это, пожалуй, один из самых обсуждаемых вопросов. Что такое понятный риск, о котором так часто говорят.
Но прежде, чем разбираться с риском, хочу обратить ваше внимание на термин «справедливая цена».
Справедливая цена - это цена, принятая игроками рынка. То есть это некое накопление (проторговка), в которой верхняя граница - это дорого, а нижняя - это дешево.
Что мы делаем, когда дорого? Продаем! Что мы делаем, когда дешево? Покупаем!
Конечно, я не имею в виду то, что необходимо покупать, когда рынок летит вниз. Я говорю о проторговке или о диапазоне между двумя экстремумами (уровнями), то есть о канале.
Если цена над нижним уровнем, то мы становимся вместе с покупателем.
Идея трейда состоит вот в чём. В случае если покупатель защищает этот уровень, то он будет защищать и наш с вами стоп-лосс, так как ему не выгодно пускать цену туда, где он получит убыток.
Риск понятен? Да! Он минимальный? Снова да! Велика вероятность того, что большой капитал не захочет терять свои деньги? И в третий раз да! Если у вас три «да» - поздравляем, вы проходите в следующий тур!
Входите в сделку - это и есть та идея, о которой говорилось выше. Если цена под верхним уровнем, то есть уровнем, который защищает продавец, мы становимся в шорт, если вам хватает потенциала.
Какая идея трейда с точки зрения риска? Есть у нас защита продавца? Хочет ли он потерять деньги? Велика ли вероятность того, что он пустит цену против себя? Если вы получили ответы на эти вопросы, значит этот трейд с обоснованным риском, и вы можете открывать сделку.
Если вы будете таким образом спрашивать себя перед каждой сделкой и оценивать уровень и свою точку входа через призму ответов на эти вопросы, вероятность положительного исхода сделки существенно повысится.
ВАЖНО!
Вы должны понимать, что торговать в середине диапазона не видя критической цены - это значит рисковать остаться с рынком один на один. Если же вы торгуете у критической цены, вы уже не один, с вами крупный игрок и его большие деньги, а это, согласитесь, уже поддержка, причем довольно хорошая!
Если подтвержденный уровень пробивается, то почему нам понятен риск? Потому что при выходе из диапазона должно быть сильное движение, и покупатель или продавец будет защищать его уже с другой стороны. Чтобы цена не вернулась в диапазон. Потому что повышение или понижение цены - это цель, которую он преследовал. И ему нужно зафиксировать позицию.
Другими словами, в этой ситуации нам надо просто поменять союзника. Если кто-то смог двинуть цену, которую удерживал наш крупный игрок, значит, он сильнее его.
Наша задача быть с теми, кто сильнее, так что меняем знамена и снова вперед, но только в обратную сторону! Переходим ко второму фактору нашего анализа сделки: за счет кого будет генерироваться движение.
Давайте разберемся в том, что двигает рынок. Двигает рынок инициатива или так называемые рыночные ордера. Рыночными ордерами будут являться и стоп-лоссы (это лимитный ордер, который при его активации превращается в рыночный).
Вернемся чуть назад и посмотрим, как ведет себя цена при пробое уровня. При пробое уровня покупателя движение будет генерироваться стоп-лоссами этого покупателя (продажей длинных позиций) и рыночными ордерами вошедших продавцов.
Чем больше накопленная позиция покупателя, тем сильнее должно быть движение на его стопах. При пробое уровня продавца движение будет генерироваться стопами продавцов (откупом коротких позиций) и рыночными ордерами покупателей.
Чем сильнее уровень продавца, тем лучше будет движение. Это нужно учитывать при выставлении целей. Давайте посмотрим рисунок, который вам объяснит, для чего нужно удерживать цену выше уровня при его пробое.
Начнем с того, что каждый дневной бар это среднедневной объем, который поглощал наш покупатель или продавец. Если позиция набирается 2 недели, то что произойдет, если игрок выйдет сразу после выхода из диапазона? Огромный импульс, в котором этот игрок не выиграет, а проиграет.
Давайте разберемся с этой ситуацией на примере продавца, которому необходимо откупить свой шорт, зафиксировав прибыль по продажам немедленно.
Для того чтобы получить прибыль по средней цене набора позиции, необходимо, как минимум, плавное снижение цены. Цена должна в течение нескольких дней снижаться, чтобы продавец смог зафиксировать свою позицию с прибылью.
Обычно при выходе по стоп-лоссу продавец входит почти сразу (не учитываем манипуляции с ценой). То есть импульс будет сильный, и это будет генерировать движение в лонг на стопах продавца, который будет конкурировать с покупателем за вход в позицию по нужной ему цене.
Это называется рыночный аукцион. Присутствие на рынке двух однонаправленных игроков, конкурирующих за лучшую цену. Только один на вход, а второй на выход из позиции. Это и будет ответ на вопрос: за счет чего генерируется движение цены на рынке.
У нас остался последний фактор, с которым нам надо разобраться: «Каков потенциал хода цены?» Если у вас рядом нет уровня, где может быть сильный продавец и покупатель и вам хватает запаса хода до следующего сильного уровня, вы будете фиксировать прибыль по лонгу у следующего потенциального сопротивления.
Чем сильнее может быть движение при пробое уровня, тем больше может быть ваш потенциал движения. Как мы с вами уже поняли - при пробое бывает импульс. Импульс бывает от 1 АТР (первичный) до 3 АТР инструмента. Давайте посмотрим на графике:
Мы уже знаем, за счет чего (или кого) образуется движение цены. Давайте попытаемся разобраться, кто двигает цену в данном случае. Двигаемся слева направо. Двойное дно. Два экстремума (выделены прямоугольниками), с которых цена двигалась вверх.
Это наша зона покупок, то есть покупатели, так же как и в выделенном повышающемся экстремуме, давили на цену протоком покупок. Где у нас продавец в этой ситуации? Граница канала, то есть точка, с которой пошли вниз.
При пробое этого экстремума продавцы выходят из позиций. Движемся вверх на стопах продавца и на покупках. Далее остановка движения, и начинаем проторговываться, образовывая уровень поддержки и сопротивления. Диапазон долго удерживали (11 дней) и затем пробили нижнюю границу проторговки.
Продавец оказался сильнее покупателя. Покупатель капитулирует и закрывает позиции. Продавец торжествует и фиксирует свои прибыльные позиции в стопы покупателя.
Попутно свежие продавцы присоединяются к движению. Начинается рыночный аукцион, где игроки рынка конкурируют за лучшую цену продажи. И мы имеем импульс. Планирование сделки относительно уровней.
Где у нас понятный риск для входа в короткие позиции? От верхней границы диапазона на тесте, где находится критическая цена для продавца, там он будет терять деньги, а значит, будет защищаться, чтобы этого не произошло.
Прошу заметить, что выше этого уровня давно не торговались. Это увеличивает значимость точки, потому что ближайшее сопротивление очень далеко и продавцу при выходе из диапазона будет не понятно, где еще могут помогать ему удерживать цену.
При пробое уровня вниз поможет генерировать движение не только давление, которое оказывает продавец, но и стоп лоссы покупателя, закрывающего свои позиции.
Где наши потенциальные уровни поддержки для фиксации прибыли? Уровень, где был покупатель (средняя цена на графике), который может оставаться в рынке (выделен прямоугольником).
«Почему он?» - спросите вы. Там же есть еще верхняя граница уровня! И уровень может стать зеркальным. Я отвечу. Потому что продавец, который был на этом уровне, не будет защищать свою позицию, потому что позиция вылетела по стопу.
Единственный вариант – это если уровень в моменте будет принят рынком за дешево. Или покупатель этого диапазона (первого слева) будет удерживать цену выше средней по позиции.
Как вы видите на графике, цена остановилась у этого уровня (средней цены покупателя), далее протестировала основной уровень (самые нижние покупки) и пошла вверх. К слову, там был понятный риск для входа в покупки.
Сильный уровень, это уровень от которого торгует игрок, и место, где находится его критическая цена. Актуальность уровня показывает нам подтверждение данного уровня близко к текущей цене, если цена отбивается от уровня, значит, игрок стоит на защите этого уровня и он актуален.
Торговля от актуальных уровней поможет вам увеличить процент положительных сделок. Ваши риски на рынке Форекс будут более понятны и потенциал сделок будет больше, потому что с этих уровней чаще всего бывает сильное движение.
Эти нюансы стоит учитывать при торговле от уровней, и тогда ваша торговля станет более осознанной и, что очень важно - эффективной!
Личный кабинет
181