Начну с определения понятия «паттерн», ведь мы часто используем слова, даже не думая о их значении. Итак, паттерн — это узор, образец, шаблон, форма, модель.
Паттерн — повторяющийся элемент в различных сферах жизни. Ещё ближе к аналогии с фондовым рынком подходит определение из области психологии: паттерн — набор стереотипных поведенческих реакций или последовательностей действий. Что уж говорить, такая близость с психологической наукой не удивительна, ведь существенная часть рынка — это не только набор фундаментальных предпосылок, но и психология толпы.
В определении всё выглядит красиво и даже вполне логично: есть некие закономерности, которые стоит выявить, а затем эффективно использовать в своей торговле.
В связи с этим мне часто задают вопрос, торгую ли я по паттернам. Раньше для меня ответ на него являлся очевидным. Я чётко и однозначно говорил:
«Нет, по паттернам не торгую».
Всё это происходило из-за однобокого восприятия слова «паттерн», которое у меня сложилось на основе многочисленной литературы по техническому анализу. То есть, слыша слово «паттерн», я невольно рисовал в воображении что-то вроде моделей «голова и плечи», «чашка с ручкой», «пробои треугольников» и прочие графические формации.
Но торговая статистика давно показала, что слепой метод отработки графических формаций оставляет желать лучшего. Отрабатывать модели, не понимая природу работы с риском и волатильностью, это как пытаться найти на географической карте конкретное место, не зная на каком континенте оно находится.
Создайте Личный кабинет
и получите бесплатно 10+ полезных материалов для трейдинга!
Так использую ли я паттерны сегодня? Если смотреть на этот вопрос глубже, принимая во внимание поведение цены, реакцию рынка (пусть даже не как закономерность, а высокую долю вероятности), то ответ будет «да».
Я долго думал, какие параллели можно провести, и пришёл к выводу, что лучше всего в данном случае подходит игра в шахматы. Давайте представим начальную позицию: все фигуры расставлены и готовы ринуться в бой.
.jpg)
Но с чего начать, как сделать самый сильный ход? Замечаете схожесть первого вопроса с трейдингом: с какой ситуации лучше начать, как сделать самую сильную по вероятности сделку? Итак, например, вы делаете первый ход «d2-d4».
.jpg)
Далее на «d7-d5» вы уже, по сути, реализуете паттерн, теоретические наработки в зависимости от целей и своих личных предпочтений.
.jpg)
Обратите внимание на фразу «в зависимости от своих предпочтений», это очень важно. Каждый профессиональный шахматист пытается получить ту позицию, в которой ему комфортно себя чувствовать. Если он тактик, то позицию, где необходимы лучшие навыки счёта. Если же он стратег, то, скорее, будет пытаться получить закрытую позицию, где предстоит длительная борьба и маневрирование фигурами.
Если присмотреться к теории, а это одна из моих партий по переписке, то вплоть до двенадцатого хода и дальше идут книжные заготовки, они уже изучены, разыграна «славянская защита». То есть пока всё идёт по паттерну, каждая сторона пытается получить удобную для себя позицию.
.jpg)
Говорят, что в случае безошибочных действий обеих сторон игра завершается ничьей. И это, в общем-то, практически верное утверждение. Просто бывают партии, где явных ошибок вроде и не выявлено, но одна сторона проигрывает вследствие блестящих ходов соперника.
Так и на рынке: вы можете совершить сильную по вероятности сделку, но получить минус по причине «блестящей» игры рынка. Но подавляющее большинство проигрышей происходит из-за слабостей, когда шахматист попадает не в свою тарелку, играет позицию, которая ему не по вкусу.
Так было и с великими чемпионами, когда агрессивные тактики, ищущие острые позиции, проигрывали стратегам, которые, по их мнению, были скучны и буквально засыпали за доской, теряя бдительность в тягучих позициях. И наоборот — любителей позиционной игры провоцировали на острые варианты и сомнительные жертвы, где они не могли адекватно реагировать, проигрывая партии.
То есть с большего суть паттерна сводится не к ходам или графической формации, а именно к поведению цены: что и как она делает, какова будет реакция. Например, можно тысячу раз увидеть такую картинку и возвести её в ранг паттерна.
.jpg)
Но приходит момент, когда что-то не срабатывает, природа рынка меняется, паттерн приводит к убытку.
.jpg)
То есть в данном случае важно не просто наличие самого шаблона, а конкретная ситуация, внешний фон, которые либо помогут модели развиваться, либо будут её нарушать. Но проблема начинающих трейдеров не только в реализации самих паттернов. Если бы реализовывалась просто эта составляющая с адекватной математикой, то шансы оптимизировать систему и довести до ума были бы более чем реальны.
Как и в шахматной партии, проблема новичков в неумении играть в принципе, делая весьма сомнительный первый ход, а затем попасть в позицию, в которой ты слабее, где тебя, вероятно, будут переигрывать. Ещё хуже, что часто трейдеры совершают, говоря на языке шахматистов, ходы без смысла, просто передвигают фигуры. Игра ли это в шахматы? Возможно, да, ведь фигуры передвигаются по правилам… Будет ли эффективен такой подход с сильным противником? Абсолютно точно, что нет. Все ваши слабые и уязвимые ходы соперник использует против вас, и произойдёт это довольно быстро.
ВАЖНО!
Чем больше у вас опыта и знаний, тем дольше вы сможете устоять перед сильным соперником и даже дойти до той точки профессионализма, когда сможете переигрывать. Вы будете знать, в каких позициях сильны, где ваши слабости и над чем стоит поработать. На рынке надо действовать аналогично, подключая к этому и математические моменты торговой системы.
Так что, если вы начинаете свою партию на финансовых рынках, сделайте важный для вас шаг — изучите те дебюты, которые хорошо понимаете. Ответьте на вопрос, какие типичные позиции получаются из этих дебютов в миттельшпиле и эндшпиле Иными словами, пропишите такой алгоритм на финансовом рынке, который максимально повышал бы шансы на успех. Иначе рынок воспользуется всеми вашими слабостями, а вы даже не успеете реализовать свои сильные стороны.
Автор: Виктор Макеев
732