Иногда складываются такие ситуации, что и обстановка, и внешний фон прочитаны верно, и анализ проведен очень точно, и сам момент входа выбран практически идеально. Но выбор на корреляциях инструмента подводит — и итог оставляет желать лучшего.
Да, конечно, выбор для покупок среди корреляционных инструментов всегда в пользу наиболее сильного, а для коротких продаж — в пользу наиболее слабого. Но случаются такие моменты, и особенно в преддверии или на самих новостных ситуациях, что поведение корреляционных инструментов резко меняется.
Слабый инструмент вдруг начинает проявлять рост, догоняя тенденцию более сильного, а сильный, наоборот, катится вниз. То есть речь идет о сокращении спреда между сильным и слабым инструментом.
К подобным моментам стоит относиться лишь как к статистической погрешности, придерживаться своего подхода, если он показывал эффективность, и делать результат на дистанции.
.jpg)
Такой пример был в торговой сессии перед объявлением решения ФРС по процентной ставке и пресс-конференцией. Если сравнивать тенденцию Dow Jones и NASDAQ, то очевидно, что за последние дни технологический индекс выглядел куда более слабым. Поэтому основной интерес для коротких продаж пал именно на тот инструмент, который слабее, его, вероятно, будут добивать в первую очередь.
.jpg)
Далее в процессе торговой сессии, после пробоя 16 110 и отката, NASDAQ консолидируется, его сдерживают от дальнейшего роста. Вероятность продолжения падения становится крайне высокой, в придачу технологический индекс слабее, чем Dow Jones.
.jpg)
Видно и через пятнадцатиминутный график, что попытка роста оказывается неудачной, оставляя тень свечи. Осталось дело за точкой входа и постановкой, насколько возможно, наиболее короткого стоп-лосса.
.jpg)
Локально попытка пройти выше 15 919 завершается ложным пробоем, а сама заявка на продажу выставляется на пробой консолидации, которая вполне могла завершиться существенным движением.
.jpg)
В то время как Dow Jones продолжал свободное падение, NASDAQ вдруг остановился. Здесь уже понимание характера хода подсказывало, что инструмент сдерживают какими-то силами и вполне может быть обратное движение к точке входа. Поэтому пришлось забирать то, что дает импульс.
.jpg)
Как статистическая погрешность, когда вдруг в моменте индекс оказывается то слабее, то сильнее, а тот, который был отодвинут в сторону, обвально рушится, даже не давая поводов для выхода из сделки.
Открыть счет и начать зарабатывать на CFD на индексы
Выход из технологического индекса был верным, своевременным: стоп бы зацепили, и сделка, вместо скромной прибыли, завершилась бы убытком. Плюс в том, что удалось прочувствовать ситуацию, минус — что выбор инструмента оказался не в пользу того, который действительно хорошо пошел.
.jpg)
По итогу и NASDAQ пошел догонять внешний фон, но, увы, адекватную точку входа на очень шумном поведении инструмента найти не удалось, да и не стал испытывать удачу. В выборе между попыткой словить удачу и точкой входа от понимания и состоит разница между профессиональным и дилетантским подходом.
Хотите торговать на финансовых рынках, как профессионал?
Записывайтесь на обучение к Виктору Макееву!
Подробнее о курсе
Что ж, выбор был сделан, оказался неточностью по статистической погрешности, прибыль, хоть и скромная, забрана, но будут потенциально и иные, более сильные моменты. Будет завтра. Ведь важна результативность на дистанции, а не лишь в отельном трейде.
.jpg)
P.S. Что же до следующего сильного момента, то он случился по серебру. В начале дня неудачная попытка пойти на отскок выше 21.985 явно демонстрировала слабость инструмента.
Далее не обошлось без волатильных торгов, где пришлось пересиживать колебания инструмента, и наконец-то импульс случился и позволил забрать 2/3 позиции в преддверии завершения заседания ФРС.
Автор: Виктор Макеев
585