1. Почему объёмы важны для качественного анализа рынка?
2. Что такое профиль рынка (Market Profile)?
3. Рыночный аукцион: основные понятия
4. Примеры использования профиля рынка
5. Использование профиля рынка для повышения эффективности торговли
Основная часть работы каждого трейдера — анализ рынка.
От того, насколько правильно трейдер может оценить и интерпретировать рыночную ситуацию, зависит то, получит он прибыль или нет.
Сегодня существует много различных методов анализа рынка. Один из них — объёмный анализ, а самый любимый способ объемного анализа осуществляется с помощью горизонтальных объемов, а точнее специальных индикаторов, отображающих горизонтальный объем.
Анализ объёмов может помочь трейдеру приблизиться к пониманию логики рыночных процессов и выстроить прибыльную торговую стратегию.
Торговля на финансовых рынках — это, по сути, постоянное перераспределение средств между участниками торгов.
Для открытия любой позиции нужен контрагент — трейдер, который совершает противоположную сделку такого же объёма.
Например, если вы решили купить 10 лотов по EUR/USD, для открытия ордера нужно, чтобы кто-то в этот же момент хотел продать 10 лотов данной валютной пары.
К счастью, рынок Форекс отличается огромной ликвидностью, поэтому проблем с открытием позиции практически никогда не возникает (если вы не торгуете большими объёмами).
О больших объёмах. На всех финансовых рынках присутствуют крупные игроки, которые располагают солидным капиталом.
Действия крупных игроков могут оказывать серьёзное влияние на курс валюты или другого финансового инструмента. Поэтому для обычного трейдера важно понимать, когда на рынок входит крупный игрок и что он собирается делать.
Более того, еще до реализации каких-то действий крупный игрок может показать свое присутствие в виде накоплений объема в определенных областях.
Профиль рынка — это индикатор, который показывает количество проторгованных контрактов на каждом ценовом уровне торгового инструмента.
В объёмном анализе используются два основных вида объёмов: вертикальные и горизонтальные.
Вертикальные объёмы могут показывать, сколько раз менялась цена за определённый период времени (тиковые объёмы), или же отображать количество совершённых сделок за период. Вертикальные объёмы представлены в виде столбиков внизу графика.
Горизонтальные объёмы отображаются в виде гистограммы (горизонтальных столбиков), которая располагается слева или справа ценового графика.
Каждый столбик профиля рынка показывает, какой совокупный объём был проторгован участниками рынка на данном уровне цены.
Такое отображение очень удобно, так как гистограмма позволяет легко визуально определить всплески объёмов, помогая в короткие сроки понять, что же происходит на рынке.
Профиль рынка был разработан трейдером Чикагской товарной биржи Питером Стейдлмайером, который также предложил концепцию рыночного аукциона.
Суть её заключается в том, что финансовые рынки находятся в состоянии аукциона, в процессе которого игроки конкурируют между собой в поисках цены, которая их устроит. Исходя из этого, на рынке можно увидеть две основные фазы: баланс и дисбаланс.
Любая цена подчиняется законам спроса и предложения. Как правило, равновесие на рынке устанавливается тогда, когда спрос соответствует предложению.
В этой ситуации цена устраивает большинство участников рынка. В случае с финансовыми рынками, на уровне равновесной цены начинается фаза баланса.
В балансовом состоянии торговый инструмент стоит либо практически на месте, либо в достаточно узком коридоре.
Используя горизонтальные объёмы, вы можете чётко увидеть, что в каждой фазе баланса накапливаются большие объёмы. Вот что может происходить в рынке в этот момент:
Баланс на рынке не может длиться вечно, поэтому рано или поздно происходит выход из зоны проторговки. Это, как правило, импульсное движение, которое начинает двигать цену в определённом направлении.
В движении могут быть откаты, но основной целью рынка является следующая фаза баланса, то есть следующая ценовая область, которая будет устраивать большинство участников торгов.
Сильным импульсам часто предшествует накопление больших объёмов, а на протяжении самого движения объёмы существенно меньше.
Компания Gerchik & Co предлагает своим клиентам индикатор профиля рынка Real Market Volume.
Индикатор использует реальные данные по объёмам торгов с чикагской биржи CME. Вы можете использовать данные по объёмам для более глубокого анализа рынка.
Вот какие преимущества даёт индикатор горизонтальных объёмов:
Есть два основных вида отображения индикатора горизонтальных объёмов для МТ4 Real Market Volume: динамический и плавающий.
Динамический отображает общее количество накопленного объёма по ценовым уровням, начиная с выбранного момента в прошлом до текущей даты (не более чем за 30 дней).
Плавающий профиль показывает объёмы за выбранный промежуток времени. Например, можно настроить отображение проторгованных объёмов за торговую сессию или день. Плавающих профилей может быть неограниченное количество, поэтому вы можете установить их на каждый день.
Сочетание динамического и плавающего профиля рынка позволяет более точно определить сильные уровни и то, как меняется ситуация на рынке.
Динамический профиль показывает общий интерес игроков к ценовым уровням, определяя сильные зоны, в которых цена получает поддержку или сопротивление.
А несколько плавающих профилей позволяют отследить смещение зоны стоимости и перераспределение крупных объёмов на рынке.
Горизонтальные объёмы с реальной биржи могут стать отличным дополнением практически к любой торговой системе.
В любых трендовых или уровневых стратегиях объёмы помогут более точно определить сильные уровни, на которые реагирует цена. В случае с трендовым движением анализ объёмов поможет поймать момент смены тенденции.
На представленном выше графике пары GBP/USD установлены плавающие профили. Каждый профиль показывает объёмы, проторгованные за 1 день. На графике чётко видно восходящее трендовое движение.
При этом в моменты консолидации (остановки цены) или краткосрочных откатов наблюдается накопление больших объёмов. В то время как импульсные движения вверх сопровождаются незначительными объёмами.
Всплеск объёма на пике движения останавливает цену и приводит к откату. При этом на уровне максимального объёма формируется зона сопротивления.
Это становится очевидным, так как цена опять подходит к этому уровню, тестирует его, снова наблюдается всплеск крупных объёмов, и происходит смена тенденции.
Накопление большого объёма, после которого цена уходит вниз от точки контроля (уровня максимального объёма за торговую сессию), свидетельствует о том, что на рынке поменялась расстановка сил. Теперь больше инициативы за продавцами, поэтому стоит рассматривать вход в шорт.
Если в этот момент вы получаете сигнал на вход по вашей торговой системе, то анализ горизонтальных объёмов позволит подтвердить сигнал и усилить его значимость.
Как видно из дальнейшего развития ситуации, можно было открыть короткую позицию и получить неплохое соотношение риска к прибыли: как минимум 1 к 4.
Следующий пример — часовой график валютной пары EUR/USD.
Здесь мы видим продолжительную проторговку цены в определённом диапазоне. После накопления большого объёма цена уходит вверх в поисках новой зоны стоимости.
Проторговки цены формируют две новые зоны стоимости, которые постепенно повышаются. Кстати, во время проторговок и накопления объёмов цена также формирует небольшой восходящий канал с последовательно повышающимися high и low.
У восходящего движения хороший потенциал, что и подтверждается последующим импульсом.
Профиль рынка (или горизонтальные объёмы) — мощный инструмент для внутридневного трейдера.
Независимо от того, какую стратегию вы используете, объёмы всегда помогут улучшить прибыльность торговли и понимание рынка в целом.
Финансовые рынки большей частью спекулятивны, здесь огромное значение имеет поведение игроков и то, какими объёмами они торгуют.
Крупные игроки, располагающие солидным капиталом, могут манипулировать рынком и двигать цену под себя.
Обычным трейдерам крайне невыгодно торговать против крупных игроков. Поэтому горизонтальные объёмы — один из самых эффективных способов распознать присутствие крупного игрока на рынке и подготовиться к возможному развитию ситуации.
Профиль рынка нельзя воспринимать как обычный технический индикатор. Все индикаторы работают постфактумно, то есть выдают определённый показатель уже на основании прошедших ценовых движений. Из-за этого существует такое явление, как запаздывание индикатора.
Что же касается профиля рынка, то он отображает актуальную информацию по реальным объёмам, проторгованным на рынке точно в конкретный момент. Поэтому горизонтальные объёмы очень хорошо отрабатывают и позволяют ловить сильные импульсные движения.
Личный кабинет
5262