В данный момент вашего трейдинга вы, вероятно, знаете, что не все трейдеры способны стабильно зарабатывать в первые дни своей карьеры. Но вы можете не знать, что существует корреляция, которая может объяснить это явление.
Мы все знаем, что форекс-трейдеры любят технические индикаторы. Трейдеры любят экспериментировать с различными комбинациями так же, как любят находить новые, чтобы потом с ними возиться. Большинство трейдеров впадают в некий восторг, когда обнаруживают новый индикатор или комбинацию индикаторов. Мечта открыть заветный индикатор – утраченный грааль, заставляющий большинство трейдеров оставаться в игре и искать, искать, искать.
Я считаю, что 95% трейдеров используют индикаторы в той или иной форме. И не просто один-два индикатора от случая к случаю. Речь идет о трех и более индикаторов, используемых в различных сочетаниях в качестве сигналов на покупку или продажу. Совпадение ли то, что большинство трейдеров на старте своей карьеры не зарабатывают деньги регулярно и 95% из них используют множество индикаторов?
Совпадение? Возможно. Однако, зная вероятность успеха трейдеров, отказавшихся от стратегии индикаторов в пользу стратегии первичной ценовой активности, берусь утверждать, что это не совпадение.
Партнерская программа от Gerchik & Co — стать партнером сейчас
И это не просто громкие слова форекс-трейдера, которому не по душе индикаторы. Это результат подробного анализа причин, по которым индикаторы на графике, вероятно, приносят больше вреда, чем пользы. Это мнение трейдера, видавшего и самые высокие максимумы, и самые глубокие минимумы, когда-либо случавшиеся на рынке форекс.
Так что, если готовы к встрече лицом к лицу с бескомпромиссной правдой об индикаторах, читайте дальше.
Загромождение графика ведет к спонтанному трейдингу
Приходилось ли вам замечать, что все лучшее в жизни – просто? Кофемашина, например, абсолютно необходима (на мой взгляд), но при этом чрезвычайно проста. Хотя это, безусловно, необъективное мнение человека, обожающего кофе. Графики, по которым вы торгуете, следует рассматривать аналогичным образом. Чтобы достичь постоянной прибыли, вам не понадобится использовать 8 индикаторов в сочетании с анализом нескольких тайм-фреймов.
Первичная ценовая активность – все, что нужно для достижения цели.
Тем не менее, не все показатели "плохи". Лично я использую индикаторы 10 и 20 ЕМА, однако они не занимают много места на графике, и это позволяет мне всегда четко видеть все, что на нем происходит.
Кроме того, я использую индикаторы не в качестве сигналов для входа, а просто как дополнение используемым стратегиям первичной ценовой активности.
Но так было не всегда. Прежде, чем открыть для себя ценовую активность, я пользовался тоннами различных индикаторов. Иногда на графике бывало сразу по 7 индикаторов. Мои графики были просто забиты индикаторами. Забиты в плохом смысле. Но что еще более важно, мой трейдинг от этого становился беспорядочным.
Не в состоянии понять, что покупать, а что продавать, в 9 случаях из 10 я действовал наугад. Всякий раз, когда мне казалось, что вот я наконец нашел волшебное сочетание индикаторов, я неизбежно разочаровывался. В моих действиях была хроническая ошибка. Чтобы продемонстрировать, что это за ошибка, позвольте задать вам один вопрос...
Когда вы размещаете ордер на продажу валютной пары EUR/USD, Вы продаете индикатор или валютную пару?
Я знаю, что вы думаете, что этот вопрос глуп. Согласен.
Конечно, вы продаете не индикатор. Это невозможно. Даже если бы можно было продавать индикаторы, прибыли бы это не приносило. Тем не менее, это именно то, чем трейдеры занимаются ежедневно. Когда трейдеры видят, что индикатор пересек определенный порог, они тут же воспринимают это как сигнал к покупке или продаже и жмут на курок.
Доходит ли короткая позиция до ключевого уровня поддержки, или пара просто находится в процессе формирования продолжающейся бычьей формации? В этом случае индикаторы говорят «продавать», и трейдеры продают, так до конца и не осознав, что продают и зачем.
Возможно, вы неправильно сосредоточиваетесь?
Уметь сосредоточиваться для трейдера важно. Сосредоточение позволяет яснее мыслить и принимать разумные решения. Но что делать, если все это время вы сосредоточивались на неправильных вещах? Это вполне реально, если до сих пор вы тратили все время и усилия на поиск идеального сочетания технических индикаторов. Если это так, то вы вполне успешно самоустранились из игры. Проведем аналогию. Когда вы ведете машину, вы просто смотрите на разметку или все-таки сосредоточиваетесь на дороге?
Сервис статистика торговли трейдера — открыть счет и получить бесплатно
Забыть обо всем и сосредоточиться на пересечениях индикаторами определенных уровней и на сигналах «перекупленности» и «перепроданности» – все равно, что во время езды уставиться на разметку. Это не прояснит понимание направления движения и не поможет грамотно решить, что делать дальше. И в данном случае неважно, за рулем вы или за рабочим местом трейдера. И там, и здесь все закончится с одинаково провальным треском.
Если вы неустанно трудились в поиске идеального сочетания индикаторов, как это делает большинство трейдеров Forex, вы сосредоточивались на неправильных вещах. В конце концов, индикаторы показывают только вторичные данные и сами по себе не принесут вам ни копейки. Принести деньги может только ценовая динамика. Без нее технических индикаторов не было бы вовсе.
Бесконечное число комбинаций и перестановок
Сколько технических индикаторов существует в мире форекса? 1 000? 10 000?
Правильный ответ: бесконечное множество.
Есть несколько десятков наиболее популярных индикаторов, таких как схождение и расхождение скользящего среднего (Moving Average Convergence Divergence (MACD)), стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) и индекс относительной силы (Relative Strength Index (RSI)), но существуют тысячи других менее известных индикаторов, доступных для использования.
Конструктор торгового алгоритма - создать алгоритм бесплатно
Существуют и такие, которые я называю "франкенштейновскими". Они вылупливаются из трейдерских погребов ежедневно. Добавим к ним бесконечное количество настроек, применимых к любому из этих индикаторов, и получим бесконечное количество комбинаций и перестановок.
В контексте трейдинга можно использовать комбинацию из MACD, Stochastic и двух скользящих средних. Тем не менее, для того, чтобы стратегия могла генерировать сигналы на покупку или продажу, необходимо пересечение скользящих средних с последующим пересечением MACD и пересечением Stochastic. Набор индикаторов, упорядоченный таким образом, является перестановкой комбинации.
К чему это все знать, спросите вы?
Для ответа на этот вопрос нужно вернуться к основам технического анализа.
Известно, что рыночная психология играет важную роль в определении направления ценовой активности. Часть этого человеческого поведения контролируется, что называется, «стадным чувством». В случае торговли иностранной валютой, стадным чувством объясняется то, как трейдеры в процессе принятия решений попадают под влияние рынка.
Примером может служить ключевой уровень сопротивления во время сильного восходящего тренда. Если быкам удается пробить уровень, есть вероятность, что в случае тестирования уровня на предмет новой поддержки спрос будет сильным.
Почему так происходит?
Говоря просто, для принятия торговых решений все используют одну и ту же информацию. Поэтому, хоть это вопрос достаточно спорный, можно утверждать, что технический анализ представляет собой самореализующийся прогноз в том смысле, что сама природа его эффективности основывается на том факте, что многие трейдеры используют его для прогнозирования будущего движения.
Инвестируй в TIMA-управляющих инвестировать
Известно также, что настроение розничного рынка часто используется в качестве противоположного индикатора, но концепция стадного чувства, тем не менее, применяется. Чтобы соотнести это со сравнительным анализом индикаторов и ценовой активности, нужно посмотреть на цифры.
В вышеупомянутом сценарии существует только один уровень поддержки, но тысячи различных сигналов на покупку и продажу, обусловленные бесконечным количеством комбинаций и перестановок различных индикаторов. Конечно же, не у всех на графиках будет один и тот же уровень. Но если присутствует действительно очевидная область стоимости, большинство трейдеров по крайней мере примут ее во внимание, прежде чем сделать следующий шаг.
Один из ключей к успеху в форекс-трейдинге – способность торговать только очевидные формации. Такие формации наблюдаются на очевидных уровнях.
К сожалению, большинство трейдеров, использующих стратегии на основе индикаторов, не в состоянии извлечь выгоду из этой концепции. Это происходит потому, что ничего очевидного в тысячах сигналов входа, исходящих от бесконечного числа комбинаций индикаторов и перестановок, нет.
В этом и заключается проблема.
И напротив, существует нечто универсально очевидное в ключевом уровне поддержки, формировавшемся в течение двух лет.
Множество вариантов удлиняет кривую обучения
Единственный способ узнать, стоит ли торговая стратегия затраченных усилий – протестировать ее. Период выборки, необходимый для тестирования, зависит от стратегии, но если он не превышает нескольких месяцев, такого количества данных, как правило, не достаточно. Однодневный тайм-фрейм только усугубляет проблему из-за относительно низкой повторяемости торговых формаций.
Именно поэтому на поиск подходящего стиля трейдинга зачастую могут уйти годы.
Но дело еще вот в чем...
Существует только одна формация «голова и плечи», один «клин» и один «бычий/медвежий флаг».
Да, безусловно, некоторые из них более выгодны, некоторые могут образовываться на дневном графике, а некоторые на 4-х часовом и так далее.
Но сами по себе формации уникальны.
Правильные способы торговать на ценовых формациях тоже уникальны. Например, есть лишь один способ торговать разворот головы и плеч – входить при пробое линии шеи. Проще объяснить невозможно. Эта простота позволяет сделать кривую обучения относительно короткой.
Теперь сравните это с бесконечным числом комбинаций и перестановок, обусловленным техническими индикаторами. Бесконечный выбор индикаторов в сочетании с бесконечным множеством индивидуальных настроек и комбинаций делает тестирование этих стратегий бесконечным, и в некоторой степени это действительно так. Кое-кто может возразить, что проблема решается либо ручным, либо автоматизированным ретроспективным тестированием этих стратегий для ускорения получения конечных результатов.
Инвестиции в трейдеров с суровым риск-менеджментом - инвестировать
Тем не менее, есть причина, по которой все инвестиционные рекомендации крупных фирм содержат оформленный мелким шрифтом отказ от ответственности, провозглашающий, что прошлые результаты не являются индикатором будущих. На ретроспективное тестирование стратегии по данным за прошлые 5 лет можно потратить дни, недели или даже месяцы, но будет ли эта стратегия работать в следующие 5 лет – можно только догадываться. Следующие 5 лет – вот что важно, а не то, что произошло в прошлом.
Предметом споров вокруг ретроспективного тестирования является и отсутствие человеческого взаимодействия. Известно, что эмоции – главный убийца прибыльного трейдинга. В связи с отсутствием человеческого фактора, автоматизация ретроспективного тестирования неизбежно ведет к неполным результатам. В конечном итоге, тестирование различных стратегий трейдинга требует времени. Это справедливо для любой стратегии независимо от того, основывается ли она на индикаторах.
STP Форекс брокер с спредом от 0.0 пипса - открыть счет
Тем не менее, я бы сказал, что ценовая активность является меньшим из двух зол, когда дело доходит до продолжительности периода ретроспективного тестирования. Хотя существуют различные способы трейдинга на ценовой активности, к каждой формации применяется уникальный набор правил. Это ограничивает количество способов трейдинга на формациях.
В конечном итоге, существует действительно только один способ торговать на формации «голова и плечи». Время от времени кто-то может изобретать вариации, но это происходит редко и является скорее исключением из правила. Для сравнения: сколько существует способов торговать MACD с учетом связанных с ним установок и других технических индикаторов?
...Пожалуй, их бесконечно много, а это значит, что ретроспективного тестирования тоже потребуется немало.
Так в чем решение?
На данном этапе вы, наверное, думаете: «Минуточку, но ведь есть вполне успешные форекс-трейдеры, разработавшие собственные стратегии на основе индикаторов».
И вы совершенно правы.
Однако, как я уже говорил, я не пытаюсь в этой статье опровергнуть право индикаторов на существование. Действительно, с десяток трейдеров смогли найти набор успешно работающих индикаторов, и в этом нет ничего плохого.
Но залог успеха в этом бизнесе не столько в поиске того, что работает, сколько в поиске того, что работает в вашем случае.
Тем не менее, с 2007 года я прошел через многое не только в собственном трейдинге, но и помог тысячам других трейдеров добиться успеха. И единственный принцип, в справедливости которого я убеждался неоднократно – ценовая активность важнее всего.
Нравится вам это или нет, этот принцип должен лежать в основе всех ваших действий в качестве форекс-трейдера. С технической точки зрения, разумеется.
Таким образом, вы можете поэкспериментировать с индикаторами, но я призываю вас по крайней мере научиться основам трейдинга на ценовой активности. Это только дополнит любую разработанную вами стратегию, независимо от того, используются ли в ней индикаторы.
Выводы
Пытаться торговать на рынке форекс или любой другом финансовом рынке без учета первичной ценовой активности – все равно, что пытаться построить дом без предварительной закладки прочного фундамента.
Любая техническая стратегия на земле существует благодаря ценовой активности. И не имеет значения, используете ли вы MACD, Stochastic или RSI – все они опираются на ценовую активность.
Уже этого факта должно быть достаточно, чтобы начать видеть ценовую активность в совершенно ином свете. Ценовая активность может дополнить любую стратегию независимо от того, насколько та проста или сложна.
Торговля на ценовой активности – не просто очередная торговая стратегия, а основа любой технической стратегии, которая когда-либо существовала или будет существовать.
Лидер рейтинга TIMA-управляющих подробнее
Важно! В обязательном порядке, перед принятием Оферты Управляющего, Инвестор должен изучить все условия такой Оферты, предложенные Управляющим. И только в случае полного согласия со всеми заявленными условиями Оферты, Инвестор может акцептировать такую Оферту и инвестировать в TIMA-счет, согласно условиям данной Оферты.
Личный кабинет
1188