Профиль рынка: термины и понятия

Читайте в сегодняшнем обзоре:

1. Что такое профиль рынка?
2. Основная идея использования горизонтального объема
3. Ключевые понятия профиля рынка
4. Для чего можно использовать профиль рынка?
5. Индикатор профиль рынка  для MT4 от Gerchik & Co

Горизонтальный объем и его анализ — одна из распространённых среди  профессиональных трейдеров техник анализа рынков. Среди видов объемного анализа, пожалуй, самым эффективным является анализ профиля рынка, который, по сути, является одним из самых распространенных индикаторов объема.

В этой статье мы дадим краткий обзор профиля рынка и основных понятий, которые необходимо знать при работе с ним.

Что такое профиль рынка?

В техническом плане профиль рынка — это горизонтальная гистограмма, которая отображается слева или справа графика. Каждый столбик гистограммы показывает количество объёма, проторгованного на конкретном ценовом уровне.

Основная идея использования горизонтального объема

Market Profile был разработан Питером Стейдлмайером в 1980-х годах. Основная идея заключается в том, чтобы выявить закономерности между следующими параметрами:

• накоплением и распределением объёмов;
• временем, которое проводит цена на каждом уровне;
• общим диапазоном движения в рамках торговой сессии.

Финансовые рынки в большой степени подвержены влиянию спекулятивных операций. К примеру, цена акции может изменяться из-за того, что кто-то её активно скупает или продаёт. Огромную роль в этом играют крупные игроки.

Для обычных трейдеров важно понимать, когда в рынок входит крупный игрок и какие его намерения. Гистограмма профиля рынка позволяет определить присутствие крупных игроков по всплескам объёма.

Создать личный кабинет

Ключевые понятия профиля рынка

Горизонтальные объёмы могут использоваться не только как самостоятельный аналитический инструмент. Гораздо эффективнее использование профиля рынка в связке с другими проверенными методами анализа. В таком случае объёмный анализ позволит подтвердить сильные сигналы или опровергнуть слабые.

Независимо от способа использования, трейдеру нужно знать основные понятия, которые необходимы при работе с горизонтальными объёмами.

Range (диапазон)

Абсолютная высота всего индикатора профиля объема, то есть диапазон, в котором торгуется цена за весь временной период.

Кстати, в зависимости от настроек, профиль может отображать проторгованные объёмы как за одну торговую сессию, так и за несколько недель торгов.

Начальный баланс

Диапазон, в котором движется цена в первый час после открытия рынка. Зачастую начальный баланс определяет то, как будет вести себя цена на протяжении торговой сессии:

• Широкий начальный баланс. Скорей всего цена будет торговаться в пределах этого диапазона.
• Узкий начальный баланс. С большой долей вероятности цена будет стремиться покинуть его границы. Возможны сильные импульсные движения.

Зона стоимости

Ценовой диапазон, в котором было проторговано 70 % от общего объёма. Эта область также называется областью справедливой цены или зоной баланса.

В зоне стоимости цену считают «справедливой» большинство участников торгов. То есть цена выгодна как для покупателей, так и для продавцов.

В зоне стоимости, как правило, накапливаются большие объёмы, так как участники рынка стремятся совершить выгодные для себя сделки:

• Закрываются прибыльные сделки продавцов;
• Покупатели открывают позиции по цене, которая им кажется дешёвой (следовательно, с потенциалом для роста);
• Крупные игроки держат цену в нужном диапазоне для набора больших позиций.

Точка контроля (POC, Point of control)

Самый длинный горизонтальный столбик гистограммы. POC — это ценовой уровень, на котором был проторгован самый большой объём за торговую сессию (или другой временной период).

Точка контроля показывает ценовой уровень, который является наиболее привлекательным для трейдеров.

Для чего можно использовать профиль рынка?

• Фильтрация слабых уровней. Построенные по теханализу уровни, по которым нет существенных объёмов, имеют небольшой приоритет. Гораздо важнее уровни, по которым торгуется максимальный объём. то есть горизонтальный объем имеет ярко выраженный всплеск. Такие уровни будут отрабатывать в большинстве случаев.
• Точная установка стопов. Чтобы минимизировать риски того, что стоп-лосс будет вынесен случайным движением цены его лучше прятать за сильный уровень, по которому проторговано много объёма. Самые выгодные точки установки стопов — это POC (точка контроля) и границы зоны стоимости.
• Накопления объёмов также можно использовать для определения начала или окончания трендовых движений и коррекций.
• Поиск потенциальных импульсных движений. Накопление больших объёмов в фазе баланса в перспективе обязательно приведёт к импульсному движению, так как рынок будет искать новую зону стоимости. Поэтому важно следить за уровнем объёмов при проторговке в небольшом диапазоне.

Индикатор профиля рынка для MT4 от Gerchik & Co

Компания Gerchik & Co предлагает для своих клиентов индикатор горизонтальных объемов для МТ4 «Real Market Volume». Вот основные преимущества индикатора:

• Встраивается в терминал MetaTrader 4. Это очень удобно, так как для отслеживания данных по объёмам не нужно открывать отдельный терминал.
• Отображает данные за 30 дней.
• Можно настраивать отображение общего профиля (за целый месяц), а также отдельных профилей для каждого дня или любого другого временного отрезка. Это позволяет отследить распределение суммарного объема по ценовым уровням и смещение интереса игроков рынка.
• Для отображения объёмов используются реальные данные с Чикагской биржи CME.
• Время обновления данных — каждые 5 минут для точности отображения информации.

Индикатор горизонтальных объёмов можно использовать в сочетании с любой торговой стратегией. «Real Market Volume» станет отличным дополнением и поможет находить более точные и сильные входы в рынок. 

Личный кабинет