Что будет, если плыть против течения

Начну с индекса S&P 500, как основы внешнего фона, для понимания, почему в дальнейшем были совершены более осторожные шаги…

Итак, это месячный график S&P 500. Кто бы мог подумать ещё несколько лет назад, что на фоне неоконченной пандемии и цифрах безработицы, далеких от пиковых, возможен такой вариант… Понятно, что рынок просто перегрет, фундаментально — суперпузырь, а ФРС, похоже, просто подрывает всю экономическую модель баланса.

Но не в этом сейчас суть… Рано или поздно рынок возвращается к своему фундаменту и к своим средним значениям…

Создайте «Личный кабинет»

и получите бесплатно 10+ полезных материалов для трейдинга!

Создать ЛК

Оценивая фундамент и перегретые цифры, невольно хочется побыть Майклом Бьюрри (героем фильма «Игра на понижение»). «Влупить», так сказать, рынок по полной и заявить, что «ребята перестарались с ростом».

Но проблема в том, что дистрибуция продолжается, пар никак не выходит, шорт-сквизы подпитывают рост. А видя недельный график, очень сложно зацепиться хоть за что-то, рынок даже намёка не даёт.

Я понимаю, что, скорее всего, всё произойдёт внезапно, но бывают варианты и с длительными консолидациями перед разворотом. Рассчитывать на внезапный разворот — обходится очень дорого. Рынок может долго вытаскивать средства из кармана, пока не развернётся. А вот консолидации, предваряющие разворот, по крайней мере дают возможность зацепиться за идею от короткого стоп-лосса. По итогу, глядя на этот график, пока очень сложно реализовать что-либо консервативное, приходится только ждать.

В чём преимущество, когда на рынке есть множество инструментов? Когда есть какая-то идея, пусть фундаментальная или техническая, то из коррелированных инструментов можно выбрать для продажи более слабый или для покупки более сильный. Разумеется, что корреляции могут меняться, но речь о статистическом большинстве случаев, вероятности.

Зачем лезть в пока ещё опасный инструмент, если можно выбрать тот, который более уязвим. Вот как раз японский индекс ещё до укрепления американских и европейских индексов сделал хороший задел роста и на вершинах начал «уставать». Мы видим волатильную борьбу, инструмент явно сбился с ноги по ходу тренда и слабее внешнего фона. То есть здесь как раз и можно подыскать сценарии под идею…

Что такое таймфрейм? Вопрос, на каком таймфрейме торгуешь, люди задают часто. Таймфрейм — это не более чем масштабируемость графика: то увеличил его, то уменьшил. Дневной, недельный или пятнадцатиминутный график придумали для удобного и быстрого перемещения. Это позволяет быстро оценить глобальную картину и перейти к локальной, тактической.

Что еще нужно знать о таймфреймах смотрите в этом коротком видео

Например, с позиции дневного графика по японскому индексу не всё понятно: инструмент находится в диапазоне 28 300–30 500. То есть по сути — открытие сделки прямо в середине диапазона, что чаще не самый лучший вариант, поскольку мы находимся в зоне ликвидности, где цена с высокой долей вероятности может попилить.

Но здесь от глобальной картины к локальной есть несколько нюансов. Первый важный нюанс — мы видим точку продаж. Она явно видна в районе 29 480.

А вот уже на локальной картине всё становится предельно ясно, вновь-таки с позиции максимальной отдачи, максимальной вероятности. Здесь неудачная попытка выхода из диапазона, сложный ложный пробой (или классическая «бычья западня») и возврат внутрь диапазона, что даёт вероятность на ещё большую слабость инструмента. Ведь инструмент как бы сам уже говорит, что силы на исходе и пойти выше становится сложно.

Но как же приходят неудачные сделки, ошибочные, неточные с технической точки зрения? А вот здесь как раз причина в эмоциях, желании быстрее заполучить успешную сделку. Ещё больше это проявляется после убыточной сделки или серии, где желание быстрее отыграться руководит всем психологическим процессом.

По итогу трейдер дорисовывает то, чего нет, или уже видит то, что он желает, чтобы появилось. Он уже видит, что так оно и будет. То есть рынок ещё на графике не нарисовал, а трейдер уже всё для себя понял.

Я не раз проходил подобный процесс, и это даже не единичные грабли, это был целый марафон белки в колесе с постоянно расставленными препятствиями. Это сложно доходит, это сложно лечится, пока на практике наконец-то не поймёшь, что дело прежде всего в умении ждать. То есть у трейдера есть всё: знания, навыки, визуальный опыт, алгоритм, а вот умение ждать вырабатывается гораздо сложнее, борьба с собой — это самая сложная борьба.

Это финальная часть закрытия сделки: более 15 к 1 прибыли к риску. Всё сделано по уму: более слабый индекс отправляется в шорт. Прекрасный потенциал. Видя, что внешний фон всё не меняется в сторону сделки, я проявляю осторожность и закрываю потенциал.

Внимательный читатель заметит, что точка входа отличается от первоначальной. Всё верно: глубокий откат унёс сделку в безубыток. Неожиданный откат поломал предполагаемый сценарий, и я не рискнул снова перезайти от 29 153.

Может, стоило забирать прибыль, но расчёт был на более существенное движение. Когда уже в очередной раз осознал характер хода и увидел, что покупатели не реагируют на 28 738 и затем на 28 418, открыл две позиции, которые удалось дожать до конца.

К слову, всё же 10 % позиции я оставлял на случай, если S&P 500 соблаговолит скатиться вниз. Но, увы, этого не произошло. И этот маленький кусочек закрылся в безубыток, ещё раз намекая на то, что основная часть была закрыта своевременно, и на то, как важно прислушиваться к статистике и обращать внимание на характер хода.

Автор: Виктор Макеев

Полезные статьи:

• Работа с безубытком: лишение возможности или гарантия лучшей статистики

Личный кабинет