Думаю, что многим знакомо ощущение, когда чувствуешь, что вот-вот ситуация начнёт разворачиваться, но получаешь невыгодную цену и действуешь поспешно, либо, долго выжидая, упускаешь момент, и поезд уходит без тебя. Конечно, и я всегда говорю об умении ждать, о том, что лучше упустить десяток ситуаций, но в итоге дождаться наиболее оптимального сочетания факторов риска и потенциала, чем догонять уходящий поезд.
Однако порой возникают уникальные и многообещающие обстоятельства, которые требуют немедленного решения. Подобная ситуация как раз происходила вчера... Прежде всего через призму индекса волатильности, что я затрагивал из обзора в обзор. После пробоя вниз отметки 20 мы видим очень неспешное снижение и далее консолидацию возле уровня 17. В тот момент была открыта сделка по технологическому индексу (как среднесрочная), но речь сегодня не о ней.
.jpg)
Индекс волатильности после накопления в рамках диапазона 17–19 идёт на пробой отметки 19 и пробивает её с гэпом. Подобный характер движения с высокой долей вероятности указывал на пробой и отметки 23. Это давало повод реализовывать внутридневные сценарии на продажу и указывало на хорошие широкодиапазонные движения. В подобные дни промедление может запросто лишить выгодной сделки, поэтому действовать приходится порой не с лучшей ценой, но оставляя себе возможность для работы в более выгодных условиях.
Откройте бесплатный демо-счет сегодня
и научитесь зарабатывать так, чтобы позавидовали родственники жены!
Итак, открытие торговой сессии, выход шокирующих цифр CPI, которые говорят о разгоне инфляции, консолидация в диапазоне, затем ложный пробой отметки 412.25 до 412.5 и падение ниже 411. В такой момент нет повода спешить, так как баланс сил ещё проходит проверку. Мы видим, что продажи пока не агрессивны, поэтому стоит сделать паузу.
Далее SPY направляется на ретест уровня 411.5, и мы видим, как очень вяло после ложного пробоя 411 проходит откуп, что делает возможные сценарии на продажу уже более вероятными. Инструмент закрывается ниже 411, где открывается сделка. Но с позиции среднестатистической оценки потенциал к риску в рамках внутридневной торговли в размере 80 центов не очень интересен, поэтому технически всё открыто. Но от внутридневной волатильности это то же самое, что догонять уходящий поезд, поэтому вряд ли можно рассчитывать на достижение потенциала в рамках дня.
Поэтому первый момент открывается размером лотности так, чтобы можно было сделку оставить через ночь, учитываются возможные гэпы и исключается маржинальное кредитование, расчёт только на свой капитал. То есть, открывая сделку, я готов её удерживать в течение нескольких дней, хоть изначально было желание поработать в рамках дня. Но в данном случае совокупность факторов и вышедшая статистика говорят о том, что можно упустить выгодную ситуацию.
.jpg)
Но далее мы видим, что инструмент не сразу срывается вниз, хотя на таком внешнем фоне так часто бывает. SPY удерживает отметку 410.5, но вновь рост заканчивается удержанием 411.5. И вот эта ситуация уже даёт возможность добавить к позиции, чтобы сделка стала внутридневной и полностью соответствовала параметрам волатильности со стоп-лоссом уже не 80 центов, а 49.
.jpg)
Далее следует работа с безубытком: как только цена на импульсе пробивает уровень 410.5, становится очевидно, что возврат перечеркнёт все ранее продуманные сценарии (рис.4). И фиксация сделки у 408, что составило прибыль к риску более 6 к 1 (рис.5).
.jpg)
.jpg)
Что важно в подобных ситуациях. Прежде всего понимать, что такие моменты уникальны, не стоит пытаться догонять цену. В спокойных рыночных ситуациях вам, скорее всего, дадут комфортную цену. Когда по совокупности факторов вы получаете вероятность быстрого развития ситуации, то тогда уже можно не поскупиться, но заранее дать себе ответ: каков объём и какие цели, будет ли работать математика торговой системы, на каких ценах она станет для нас прибыльной.
Однако стоит отметить, что для людей с горячим темпераментом подобный подход тоже может стать панацеей. По крайней мере, он всегда оставит возможность снять негативный эффект, когда вы погорячились и поспешили.
Автор: Виктор Макеев
707