Мартингейл: высокая прибыль или неконтролируемый риск

ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ:

1. Что такое мартингейл
2. Как работает система Мартингейла
3. Как применяют стратегию Мартингейла на Форекс
4. Преимущества и недостатки системы Мартингейла

Что такое мартингейл

Начинающих трейдеров всегда привлекают простые торговые стратегии, которые обещают 100% прибыльность.

Ведь это значит, что можно при небольших затраченных усилиях быстро разогнать депозит и зарабатывать на Форексе без особых проблем.

К одной из таких стратегий и относится метод Martingale. И вправду, если торговать по этому методу, то можно выходить в плюс при любом раскладе.

Но это только в теории. На практике всё несколько сложнее.

Система мартингейл известна ещё с середины XVIII века. Первоначально использовалась как стратегия игры в казино. Сейчас используется как в азартных играх, так и в торговле на валютных рынках.

Вкратце суть стратегии такова: после каждого проигрыша игрок удваивает ставку до тех пор, пока ставка не будет выигрышной. В результате, какой бы продолжительной не была серия убытков, выигрышная ставка полностью перекрывает потери, и игрок получает прибыль в размере первоначальной ставки.

Создать личный кабинет

Как работает система Мартингейла

Разберём на конкретном примере. Допустим, вы пришли в казино и хотите сыграть в рулетку. У вас с собой $250, которые не особо жалко, и сегодня вы решили попробовать метод Мартингейла.

Итак, вот основные правила:

• Начинать игру вы будете с минимальной ставки ($1).
• Если проиграете — следующую ставку удваиваете.
• Выиграли — опять начинаете с минимальной ставки.

Итак, алгоритм действий уяснили, игра начинается. Первая ставка — $1 на чёрное. Вам повезло и денег становится ровно на один доллар больше ($251).

Играем дальше. Ставить на красное было неудачным решением, так как на это раз вы проиграли. Ну, делать нечего, ставка удваивается на тот же цвет. Должно же выпасть красное.

Но нет. Красное не выпадает ни во второй раз, ни в третий, ни в пятый. На шестой раз вы ставите уже $32 и сделка оказывается выигрышной. На тот момент общий убыток составлял 1+2+4+8+16 = $31.

Но выиграв $32 все убытки перекрылись, плюс вы получили $1 прибыли. Да, пока результат слабоват, всего $2 прибыли за вечер, но вы начинаете понимать, что стратегия-то шикарная.

Никаких рисков, всегда в конечном итоге будет прибыль. Система Мартингейл рулит, $252 в кармане, игра продолжается.

Вы опять начинаете с минимальной ставки. И тут случается кое-что, чего вы никак не ожидали. Семь ставок подряд были убыточными. «Ну ничего, восьмая точно зайдёт» —думаете вы.

И может бы она и зашла, но проблема в другом:

• последняя ставка была $64, соответственно теперь нужно ставить $128;
• на текущий момент вы уже потеряли 1+2+4+8+16+32+64 = $127;
• итого у вас в кармане - 252 – 127 = $125

Да-да, вам просто не хватило денег для следующей ставки. Вот принцип Мартингейла и подвёл. А так как прибыль составляла всего $1 за одну серию сделок, теперь нужно выиграть 125 раз, чтоб хотя бы уйти домой с тем, с чем пришли.

Но удваивать вы сможете только до шестой ставки, так как денег стало в два раза меньше.

Как применяют стратегию Мартингейла на Форекс

В применении к валютному рынку Форекс система Мартингейл несколько изменяется и редко используется в чистом виде. Основная её суть — построение сетки ордеров, при которой в каждом новом ордере увеличивается объём.

Рассмотрим пример применения классической стратегии Мартингейла.

• Вы открыли длинную позицию объёмом в 0,1 лота. Но цена пошла вниз и убыток начинает потихоньку расти.
• На некотором расстоянии от первого входа в рынок вы открываете ещё одну сделку на покупку, теперь уже с объёмом 0,2 лота (удваиваем, как в рулетке).
• Цена продолжает падать, открываете третью длинную позицию. Объём — 0,4 лота.
• Теперь если рынок развернётся в нужную сторону, то после того, как цена пройдёт уровень открытия первой сделки, вы получите большую суммарную прибыль по трём позициям.

То есть позиция с большим объёмом быстрее прокрывает убытки, соответственно для выхода в ноль нужно сравнительно небольшое движение цены в нужную сторону.

Мартингейл на форекс-рынке не всегда используется в чистом виде.

Можно выделить четыре основных типа в зависимости от способа увеличения объёмов:

• Агрессивный мартингейл. Самый рискованный способ, для любителей пощекотать нервы (или сорвать куш). Объём каждой последующей позиции увеличивается более чем в два раза.
• Классическая стратегия Мартингейла. Тут всё ясно, объём удваивается как в рассмотренном примере.
• Консервативный. Объём сделок увеличивается менее чем в два раза. Коэффициент увеличения — от 1,1 до 1,9. Такой подход позволяет немного уменьшить риски, правда, и прибыльность уменьшается.
• Усреднение. Сетка ордеров строится по тому же принципу, что и в классическом мартингейле. Однако объём остаётся фиксированным и не увеличивается.

Рассмотренные способы применения стратегии используются без установки стоп-лоссов. Поэтому результатом может быть: вывод позиций в безубыток, солидная прибыль или же слив депозита.

Другая реализация метода Мартингейл на Форексе предполагает чёткое использование тейк-профитов и стоп-лоссов. Например, открывается сделка на покупку с тейк-профитом и стоп-лоссом по 50 пунктов каждый.

Если срабатывает стоп-лосс, открывается следующая сделка с удвоенным объёмом и такими же параметрами стопов. Как вариант автоматизации такого подхода можно использовать отложенные ордера на уровнях стоп-лосс и тейк-профит.

Преимущества и недостатки системы Мартингейла

Система мартингейл привлекает множество начинающих трейдеров, которые хотят побыстрее заработать первые деньги. Система очень проста, её легко применить, да и потенциальная большая прибыль хорошо так заманивает.

Хотя при трезвом рассмотрении стратегия больше похожа на те же ставки, просто теперь — на рынке Форекс.

И все недостатки становятся очевидными:

• Высокие риски. При построении глубокой сетки ордеров потенциальная прибыль трейдера вырастает до крупных масштабов. Однако в такой же степени растут и риски. В какой-то момент размера депозита может не хватить для покрытия очередного отката цены.
• Работа без стоп-лоссов. А ведь ограничение убытков — одно из важнейших правил мани-менеджмента. Трейдеры увлекаются открытием новых позиций и предвкушают огромную прибыль, которая будет после движения цены в нужную сторону. А что, если сейчас начался нисходящий тренд, а у вас уже открыто девять сделок на покупку? Скорей всего ваш депозит не выдержит дальнейшего падения цены даже если не открывать новых позиций.

Этих минусов достаточно для того, чтобы принять решение не использовать данный метод торговли. Однако может быть и безопасный вариант применения стратегии Мартингейл, как бы странно это не звучало.

Что для этого нужно:

• Не зацикливаться на определённом направлении графика. Не стоит строить сетку ордеров с экспоненциальным ростом убытков. Если, к примеру, длинная позиция закрылась по стоп-лоссу, а при этом появился сигнал на продажу, то стоит открыть короткую позицию с увеличенным лотом.
• Соблюдать мани-менеджмент. Самый крупный лот в последовательности ордеров не должен превышать 10 % от депозита. Таким образом, если даже сработает стоп-лосс по последней сделке, вы не потеряете всё.
• Мартингейл в торговле на рынке Форекс следует использовать как дополнение к торговой системе, а не как основную стратегию. При этом основная система должна быть прибыльной сама по себе.

Личный кабинет